Dozent: Prof. Dr. Roland Pulch

Inhalt

Inhalt des Seminars ist die mathematische Modellierung und die numerische Berechnung der fairen Preise von Finanzderivaten. Als Finanzderivate werden Optionen verschiedener Typen (europäisch, amerikanisch oder asiatisch) betrachtet.

Leistungsnachweis

Zum Erreichen von 6 Leistungspunkten ist ein eigener Vortrag, eine schriftliche Ausarbeitung (Seminararbeit) und die Teilnahme an allen Vorträgen erforderlich. Zum Erhalten von 3 Leistungspunkten hat nur ein eigener Vortrag sowie die Teilnahme an allen Vorträgen zu erfolgen.

Vorkenntnisse

Analysis I u. II, Lineare Algebra I u. II, Numerik I.

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Diskussion

Termine

In der ersten Woche der Vorlesungszeit erfolgte am 17.10.22 eine Vorbesprechung.

Das Seminar findet statt Montags ab 16:00 Uhr in Franz-Mehring-Str. 47, Raum SR2.

Die Frist zur Abgabe von schriftlichen Ausarbeitungen ist der 10.03.23.

Vortragsthemen

07.11.   Modellierung von Aktienpreisen

21.11.   Black-Scholes Differentialgleichung für Europäische Optionen

28.11.   Monte-Carlo Methode für Europäische Optionen

12.12.   Binomial-Methode für Europäische Optionen

09.01.   Binomial-Methode und Monte-Carlo Methode für Amerikanische Optionen

16.01.   Partielle Differentialgleichung für Asiatische Optionen

Literatur

D.J. Higham: An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation. Cambridge Univ. Press.

M. Günther, A. Jüngel: Finanzderivate mit Matlab. (2. Aufl.) Vieweg+Teubner Verlag.