Simulation von Zufall
Seminar im Sommersemester 2023
Dozent: Prof. Dr. Roland Pulch
Inhalt
Ideale Zufallszahlen sind Realisierungen von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen, z.B. eine Gleichverteilung im Intervall [0,1] oder eine Standard-Normalverteilung. In der Praxis generieren einfache Formeln bzw. Verfahren dann Pseudo-Zufallszahlen, welche das Verhalten der idealen Zufallszahlen imitieren sollen. Inhalte des Seminars sind Verfahren für die Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen, deren Eigenschaften sowie deren Anwendung. Bei den Anwendungen wird
insbesondere die Monte-Carlo-Simulation behandelt.
Leistungsnachweis
Zum Erreichen von 6 Leistungspunkten ist ein eigener Vortrag, eine schriftliche Ausarbeitung (Seminararbeit) und die Teilnahme an allen Vorträgen erforderlich. Zum Erhalten von 3 Leistungspunkten hat nur ein eigener Vortrag sowie die Teilnahme an allen Vorträgen zu erfolgen.
Vorkenntnisse
Analysis I u. II, Lineare Algebra I u. II.
Termine
Dienstags, 16:00-18:00 Uhr in Raum SR2 (Franz-Mehring-Str. 47/48)
Am 11.04.23 fand eine Vorbesprechung zu diesem Seminar statt.
Zeitplan - Vorträge
02.05. Lineare Kongruenz-Generatoren
09.05. Fibonacci-Generatoren
16.05. Nichtlineare Kongruenz-Generatoren / Tests für Güte
23.05. Generatoren mit Modulus 2 / Diskrete Zufallsvariablen
30.05. vorlesungsfrei
06.06. Stetige Zufallsvariablen / Standard-Normalverteilung
13.06. Studierenden-Vollversammlung
20.06. Korrelierte Normalverteilung / Monte-Carlo-Simulation
27.06. entfällt wegen Dienstreise
04.07. Näherungen für Kreiszahl
11.07. Wartezeitenprobleme
18.07. Zufallswege
Merkblätter
Weitere Informationen
Allgemeine Informationen zum Seminar
Literatur
Um einen ersten Einblick in die Thematik zu erhalten, siehe
N. Henze: Stochastik für Einsteiger - Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls. (12. Aufl.) Springer Spektrum, 2018. (Kapitel 19)
Dieses Buch ist online in der Universitätsbibliothek Greifswald verfügbar.