Simulation von Zufall

Dozent: Prof. Dr. Roland Pulch

Inhalt

Ideale Zufallszahlen sind Realisierungen von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen, z.B. eine Gleichverteilung im Intervall [0,1] oder eine Standard-Normalverteilung. In der Praxis generieren einfache Formeln bzw. Verfahren dann Pseudo-Zufallszahlen, welche das Verhalten der idealen Zufallszahlen imitieren sollen. Inhalte des Seminars sind Verfahren für die Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen, deren Eigenschaften sowie deren Anwendung. Bei den Anwendungen wird
insbesondere die Monte-Carlo-Simulation behandelt.

Leistungsnachweis

Zum Erreichen von 6 Leistungspunkten ist ein eigener Vortrag, eine schriftliche Ausarbeitung (Seminararbeit) und die Teilnahme an allen Vorträgen erforderlich. Zum Erhalten von 3 Leistungspunkten hat nur ein eigener Vortrag sowie die Teilnahme an allen Vorträgen zu erfolgen.

Vorkenntnisse

Analysis I u. II, Lineare Algebra I u. II.

Termine

Montags, 16:00-18:00 Uhr in Raum SR5 (Franz-Mehring-Str. 47/48)

Eine Vorbesprechung zum Seminar wird stattfinden. Der Termin folgt noch.

Zeitplan - Vorträge

Folgt noch.

Weitere Informationen

Allgemeine Informationen zum Seminar

Lehrvideo: Einleitung

Diskussion

Literatur

Um einen ersten Einblick in die Thematik zu erhalten, siehe

N. Henze: Stochastik für Einsteiger - Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls. (12. Aufl.) Springer Spektrum, 2018. (Kapitel 19)

Dieses Buch ist online in der Universitätsbibliothek Greifswald verfügbar.