Simulation von Zufall

Dozent: Prof. Dr. Roland Pulch

Inhalt

Ideale Zufallszahlen sind Realisierungen von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen, z.B. eine Gleichverteilung im Intervall [0,1] oder eine Standard-Normalverteilung. In der Praxis generieren einfache Formeln bzw. Verfahren dann Pseudo-Zufallszahlen, welche das Verhalten der idealen Zufallszahlen imitieren sollen. Inhalte des Seminars sind Verfahren für die Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen, deren Eigenschaften sowie deren Anwendung. Bei den Anwendungen wird
insbesondere die Monte-Carlo-Simulation behandelt.

Leistungsnachweis

Zum Erreichen von 6 Leistungspunkten ist ein eigener Vortrag, eine schriftliche Ausarbeitung (Seminararbeit) und die Teilnahme an allen Vorträgen erforderlich. Zum Erhalten von 3 Leistungspunkten hat nur ein eigener Vortrag sowie die Teilnahme an allen Vorträgen zu erfolgen.

Vorkenntnisse

Analysis I u. II, Lineare Algebra I u. II.

Termine

Dienstags, ab 16:00 Uhr in SR1

Terminplan: (Änderungen sind möglich)

10.11. Lineare Kongruenz-Generatoren

17.11. Fibonacci-Generatoren

24.11. Nichtlineare Kongruenz-Generatoren

01.12. Tests für die Güte von Pseudo-Zufallszahlen

08.12. Zufallszahlen mit Modulus 2

15.12. Verfahren für stetige Zufallsvariablen

05.01. Verfahren für standard-normalverteilte Zufallsvariablen

12.01. Monte-Carlo Simulation

19.01. Zufallswege

Eine Vorbesprechung zum Seminar fand statt am 13.10.2026.

Weitere Informationen

Allgemeine Informationen zum Seminar

Vortragsthemen

Lehrvideo: Einleitung

Diskussion

Literatur

Um einen ersten Einblick in die Thematik zu erhalten, siehe

N. Henze: Stochastik für Einsteiger - Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls. (14. Aufl.) Springer Spektrum, 2023. (Kapitel 19)

Dieses Buch ist online in der Universitätsbibliothek Greifswald verfügbar.